程序化交易概念

程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路,通过文华提供的函数、语法及编辑平台,编写成交易模型,实现自动开仓、自动止损、自动止赢。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度,而且可以帮助投资者在交易过程中避免受到情绪波动的影响,实现理性投资。

程序化交易是一个交易的概念,用户可以把平时的交易思想,写成交易策略模型,让电脑去执行这些交易思想,自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私,提高下单的速度和效率,避免交易受到情绪的影响,理性交易。

程序化交易也是一个研究的概念,程序化交易平台都提供丰富的历史数据和收益/风险的多角度的模型评估算法,用户可以在电脑的仿真交易环境下,去测试、改进策略模型,来促进交易思想快速成熟,节省动辄几个月甚至几年的实盘验证期,节省实盘需要的真金白银成本。利用电脑的历史数据存储能力,能节省时间,节省金钱。


一段高手:指标量化,用电脑成功突破了情绪对交易的影响

代表性观点:程序化不就是按指标操作嘛!

一段高手具有编写公式的能力,能把技术指标改写为自动下单模型,让电脑来下单,让交易更有纪律,更加一致,成功避免了情绪化的影响。

对于一段高手来说,电脑的作用是执行,执行的是多年的实盘总结出的策略。


二段高手:策略生产,用电脑生产出新策略

代表性观点:程序化不就是回测嘛!

二段高手把自己的的灵感和新想法写成模型,利用大量的历史数据样本,对模型进行回测,验证想法的有效性,测出模型的盈利性。然后把模型在模拟交易上运行,进一步验证模型的盈利性,对照模拟交易的结果,对模型进行进一步完善,最后模型拿到实盘去运行。

对于二段高手来说,电脑的作用不仅是执行,更是生产策略的机器。


三段高手:资金管理,通过模型组合实现更稳定的盈利水平

代表性观点:程序化不就是资金管理嘛!

三段高手拥有自己的模型库,在模组里对一个合约加载不同特性的模型,有针对震荡行情的,有针对趋势行情的,加载的k线周期也不一样。每一个模型分配一定量的资金,每一个模型在自己的资金池里运行,资金回撤到一个阀值定会自动进行平仓或清盘等风控操作。

对于三段高手来说,电脑更是风控的助手。


四段高手:修炼成精,能够用程序化扑捉市场的各种机会

代表性观点:程序化就是捡钱包的机器。

四段高手具有盘口模型的编写能力,编写的模型能扑捉到盘口偶然出现的不合理性,利用不合理性来做套利、抢帽子等类型的交易。

对于四段高手来说,电脑更是扫描钱包的机器。